Resumo
O cliente dedica tempo a ligar manualmente a análise de mercado, as regras de estratégia e as ações da corretora.
A solução tornou-se numa plataforma de trading com estratégias configuráveis, APIs de corretoras e execução em tempo real.
A plataforma foi criada para reduzir o trabalho manual e o esforço de execução, desde os dados de mercado até às operações controladas.
História do cliente
O cliente é uma empresa de trading de ações da República Checa. Trabalha com dados de mercado, estratégias de trading, ligações a corretoras e execução de ordens.
A análise manual e a colocação de ordens consumiam tempo à empresa. A operação também precisava de validação antes da execução real, controlo de risco durante o trading, monitorização da atividade e manutenção de registos.
O pedido era simples: ligar dados de mercado em tempo real e APIs oficiais de corretoras, aplicar as regras e os sinais próprios da empresa, gerir o risco e testar o desempenho com base em dados históricos.
A solução foi estruturada em módulos separados de estratégia e execução. A monitorização, o backtesting e os registos de auditoria foram disponibilizados em conjunto.
Isto manteve a camada de estratégia separada da execução pela corretora, oferecendo simultaneamente à empresa controlos configuráveis e modos de simulação ou real.
O cliente pediu
- Ligar dados de mercado em tempo real e APIs de corretoras para gestão automatizada de ordens
- Aplicar estratégias personalizadas, indicadores, regras de velas e sinais recebidos
- Definir o dimensionamento de posições, stops, limites de risco e controlos de segurança
- Testar estratégias com dados históricos e relatórios de P&L e desempenho
Porque o software pronto não era adequado
As plataformas de corretagem prontas oferecem trading e análise, mas as suas descrições não abrangem em conjunto as regras personalizadas, os sinais recebidos e as ligações às corretoras deste cliente. A solução foi concebida para manter estes elementos numa única plataforma controlada, em vez de deixar a camada de estratégia e o processo de execução divididos por ferramentas diferentes.
Visão geral do projeto
A solução foi concebida com base numa camada modular de estratégias e sinais. Aplica parâmetros de trading, condições de indicadores ou velas, regras documentadas e sinais recebidos antes de gerar sinais de compra e venda.
Para gerir a execução em tempo real, foram disponibilizadas ligações às APIs das corretoras para ordens de mercado, limitadas e stop. A plataforma gere a colocação, alteração e cancelamento de ordens, com modos de simulação ou real selecionáveis.
Foi dada especial atenção aos controlos de risco. O dimensionamento de posições, as definições de stop-loss e take-profit, os limites de risco e um interruptor de emergência estão disponíveis antes e durante a execução.
Foram disponibilizados testes históricos juntamente com a monitorização em tempo real. A plataforma executa estratégias sobre dados históricos de mercado e apresenta P&L, taxa de sucesso e drawdown.
Um registo de ordens e uma linha temporal de eventos respondem à necessidade de manter registos de trading. Um registo de decisões, uma lista de exceções, exportação CSV e visualização de registos SQLite completam a trilha de auditoria.
Principais funcionalidades entregues
- Captura de dados de mercado em tempo real
- Regras configuráveis de estratégias e sinais
- Ordens automatizadas de mercado, limitadas e stop
- Integração com API de corretoras
- Modos de execução de simulação e real
- Cálculo do tamanho das posições
- Limites de risco e controlos de segurança
- Backtesting de estratégias com dados históricos
- Dashboard de posições, ordens e P&L em tempo real
- Geração de registos de operações e auditoria
