PROJETO

Software de Negociação Algorítmica para Negociação Automatizada Controlada

Desenvolvimento de software personalizado, Dados de mercado em tempo real, Desenvolvimento de estratégias de negociação, Backtesting e otimização, Execução automatizada de ordens, Monitoramento de riscos, Relatórios de negociação

  • Setor: Gestão de investimentos
  • Bulgária Localização: Bulgária
  • Prazo de entrega: 16 semanas
  • Tecnologias: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ meses

Este cliente é uma empresa de investimentos da Bulgária, onde as decisões manuais de mercado são lentas e inconsistentes. O software solicitado recebe dados de mercado em tempo real ou históricos e aplica estratégias de negociação configuráveis. Ele gera sinais, resultados de testes e ordens automatizadas para a equipe de negociação da empresa. Os relatórios mantêm os resultados disponíveis para análise, reunindo o desenvolvimento de estratégias, a análise e a execução em um único sistema controlado.

Resumo

Problema

A empresa de investimentos perde tempo alternando entre análise de mercado, testes de estratégias, execução de ordens e relatórios.

Solução

A solução tornou-se um sistema de negociação único para estratégias configuráveis, dados de mercado e ordens automatizadas. Ela também inclui controles de risco e relatórios.

Resultado

O software foi criado para reduzir o trabalho manual de negociação e as verificações repetidas entre as etapas do processo.

História do cliente

O cliente é uma empresa de investimentos da Bulgária. Ela trabalha com dados de mercado e estratégias de negociação que exigem análise, testes, execução e monitoramento.

Decisões manuais e inconsistentes custavam tempo à empresa. A equipe de negociação também precisava revisar sinais, posições e ordens.

O pedido era simples: criar um sistema de negociação automatizado que aceitasse dados em tempo real ou históricos, aplicasse regras definidas pelo cliente, gerasse decisões de negociação e gerenciasse ordens por meio da conexão de negociação necessária.

A solução foi desenvolvida com módulos separados para configuração de estratégias, sinais em tempo real, backtesting, execução e relatórios. O monitoramento de riscos foi incluído como uma parte independente do processo de negociação.

O cliente solicitou

  1. Configurar estratégias com indicadores, regras, machine learning ou ação do preço
  2. Usar dados de mercado e dados relacionados em tempo real ou históricos
  3. Gerar sinais, pontos de entrada e saída e decisões de negociação
  4. Executar e gerenciar ordens por meio de conexões com corretoras ou bolsas

Por que o software pronto não era adequado

As plataformas de corretagem abrangem compra, venda e gestão de carteiras, mas não correspondem ao processo completo desta empresa. A solução solicitada foi desenvolvida para combinar estratégias personalizadas, backtesting e execução automatizada em um único fluxo de trabalho. Controles de risco e monitoramento em tempo real foram incluídos no processo de negociação da empresa.

Visão geral do projeto

A solução foi desenvolvida em torno de um editor de estratégias, onde a empresa configura regras de negociação, indicadores e parâmetros de mercado. Os dados históricos ou em tempo real alimentam a mesma configuração de estratégia.

Para apoiar o desenvolvimento de estratégias, foi disponibilizado um módulo de backtesting. Ele compara o comportamento da estratégia com dados históricos e apresenta os resultados das negociações e as métricas de desempenho.

O painel em tempo real analisa os dados de mercado e apresenta sinais de compra e venda, pontos de entrada e saída e posições abertas. Assim, a equipe de negociação tem uma única visão da atividade atual do mercado.

A execução automatizada foi desenvolvida em torno de plataformas de negociação, APIs de corretoras e APIs de bolsas. O monitor de execução mostra o status das ordens, as negociações executadas e os limites de risco durante o processamento das ordens.

O histórico de negociações, o P&L e o drawdown máximo ficam disponíveis para análise. O sistema exporta esses registros para JSON, Excel ou PDF.

Principais funcionalidades entregues

  • Editor configurável de estratégias de negociação
  • Dados de mercado em tempo real e históricos
  • Configuração de indicadores técnicos e regras
  • Geração de sinais de compra e venda
  • Backtesting e otimização de estratégias
  • Execução automatizada de ordens
  • Monitoramento de limites de risco e execução
  • Acompanhamento de posições abertas e desempenho
  • Registros de negociações e relatórios
  • Exportações de P&L, JSON, Excel e PDF

Pode ser adicionado

+ Análise de notícias e redes sociais + Documentos corporativos e dados fundamentalistas + Estratégias de machine learning + Testes forward ou em conta demo + Alertas do TradingView para o Telegram + Conexões adicionais com corretoras ou bolsas

Quem mais pode usar esta solução

Estas empresas têm uma tarefa semelhante, e a mesma solução pode ser adaptada aos seus dados de negociação, estratégias e regras de execução.

Uma empresa de negociação de ações e índices

Tarefa Precisa de decisões automatizadas intradiárias ou de day trading a partir de dados de mercado.
Como a solução ajuda A solução aplica suas regras de negociação, gera sinais e monitora posições e ordens.

Uma operação de negociação no mercado indiano

Tarefa Negocia ações, opções, futuros ou índices por meio de plataformas de corretoras.
Como a solução ajuda A solução conecta dados de mercado e execução da corretora a testes de estratégias, sinais e controles de risco.

Uma operação de negociação quantitativa

Tarefa Desenvolve estratégias estatísticas, de machine learning ou de alta frequência.
Como a solução ajuda A solução oferece algoritmos configuráveis, backtesting, otimização, execução e relatórios de desempenho.

Stack tecnológico

Python

Processamento de estratégias e dados

Python oferece suporte à análise de dados de mercado, lógica de estratégias, testes e relatórios.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Interface e serviços de negociação

JavaScript e TypeScript oferecem suporte à interface de estratégias e aos serviços de negociação compartilhados.

ccxt

Conexão com API de bolsas

ccxt (uma biblioteca que conecta software de negociação a bolsas) fornece conexões com bolsas para negociação automatizada.

vectorbt

Backtesting de estratégias em grande escala

vectorbt (uma biblioteca para testar estratégias de negociação) analisa o comportamento das estratégias com dados históricos.

@tradejs/core

Criação de estratégias e ferramentas auxiliares

@tradejs/core (uma biblioteca de negociação e backtesting compatível com navegadores) oferece suporte à configuração de estratégias e às funções de negociação compartilhadas.

pandas

Análise de dados de mercado

pandas fornece estruturas de dados para análise de dados de mercado e resultados de negociação.

numpy

Cálculos com arrays

numpy fornece cálculos com arrays para dados de mercado e desempenho.

scipy

Computação científica

scipy fornece algoritmos fundamentais para computação científica em Python.

Excel, JSON and PDF

Formatos de exportação de relatórios

Esses formatos transportam o P&L, os registros de negociações, os resultados de backtesting e os relatórios para fora do sistema.

Integrações

Broker APIs and exchange APIs

O sistema envia e gerencia ordens automatizadas por meio da conexão necessária com a corretora ou bolsa.

Trading platforms

As plataformas de negociação fornecem a conexão de mercado e execução usada pelo sistema de negociação.

NSE and BSE

A nse e bse APIs Python fornecem acesso aos dados do mercado de ações indiano quando necessário.

Polygon.io

O polygon wrapper Python fornece dados de mercado para ações, títulos, opções e pesquisas relacionadas.

Excel, JSON and PDF

O sistema exporta o histórico de negociações, P&L, drawdown, resultados de backtesting e relatórios nesses formatos.

O resultado

As estratégias permanecem conectadas aos dados de mercado

A configuração da estratégia reúne seleção de mercado, indicadores e regras. A empresa configura a estratégia antes dos testes ou da análise em tempo real.

O mecanismo de negociação aplica as regras configuradas aos dados de mercado históricos ou em tempo real e prepara a estratégia para a geração de sinais.

Como funciona

  1. O editor de estratégias armazena os parâmetros das estratégias de negociação e as regras fornecidas pelo cliente.
  2. Os dados de mercado fornecem o instrumento e o período selecionados.
  3. Os módulos de indicadores e regras preparam a estratégia para backtesting ou análise em tempo real.
  • Indicadores técnicos, ação do preço, padrões gráficos, sentimento e machine learning podem ser incluídos quando necessário.
Dica: A configuração da estratégia pode ser estruturada em torno do mercado, tipo de ativo, período e regras de execução da própria empresa.
Configuração de estratégia e mercado

Configuração de estratégia e mercado

Funções nesta tela
Desenvolver algoritmos de negociação Analisar indicadores técnicos Fazer backtesting da estratégia de negociação

Os sinais em tempo real ficam visíveis em uma única visão de negociação

O painel de mercado em tempo real mostra os dados atuais do mercado, os sinais gerados e os pontos de entrada e saída. A análise técnica e as posições abertas permanecem visíveis ao lado da visão de mercado ativa.

Isso oferece à empresa um local claro para revisar as decisões de negociação automatizadas antes da execução e enquanto as posições permanecem abertas.

Como funciona

  1. A visão de mercado em tempo real apresenta os dados atuais do mercado e os sinais de negociação.
  2. O painel de análise técnica mostra informações dos indicadores com pontos de entrada e saída.
  3. O painel resume as posições abertas e fornece informações sobre alertas.
Painel de mercado e sinais em tempo real

Painel de mercado e sinais em tempo real

Funções nesta tela
Utilizar feeds de dados em tempo real Análise de mercado em tempo real Analisar indicadores técnicos Gerar sinais de negociação Exibir dados de negociação

As estratégias são testadas antes das decisões de execução

A tela de backtesting e otimização compara o comportamento das estratégias com dados históricos. Ela mostra resultados negociação por negociação e gráficos de desempenho.

Os controles de otimização ajudam a equipe de negociação a analisar como os parâmetros da estratégia afetam o P&L e o drawdown máximo antes de usar a estratégia com dados em tempo real.

Como funciona

  1. O seletor do período de teste histórico fornece o período e os dados de mercado para os testes.
  2. O módulo de backtesting calcula os resultados da estratégia, as negociações e o P&L.
  3. O módulo de otimização compara os resultados dos parâmetros e os apresenta em tabelas e gráficos.
  • O backtesting pode usar vectorbt (uma biblioteca para testar estratégias de negociação), backtesting, bt ou @tradejs/core.
Observação: Os resultados históricos descrevem o comportamento da estratégia com os dados selecionados; eles não estabelecem o desempenho futuro da negociação.
Resultados de backtesting e otimização

Resultados de backtesting e otimização

Funções nesta tela
Fazer backtesting da estratégia de negociação Otimização de algoritmos de negociação Calcular o drawdown máximo

As ordens e os controles de risco permanecem visíveis

O monitor de execução reúne o status das ordens, os limites de risco e os registros de execução em uma única tela. Ele abrange ordens executadas, modificadas e canceladas, além da atividade de negociação atual.

A execução automatizada conecta a estratégia configurada às plataformas de negociação, APIs de corretoras ou APIs de bolsas, enquanto o monitor mantém visível o fluxo das ordens.

Como funciona

  1. O módulo de execução envia e gerencia ordens por meio da conexão de negociação configurada.
  2. A tabela de status das ordens mostra as ordens executadas, modificadas e canceladas.
  3. Os módulos de monitoramento mostram limites de risco, registros em tempo real e métricas de desempenho.
Monitor de ordens, riscos e execução

Monitor de ordens, riscos e execução

Funções nesta tela
Execução de negociações em tempo real Executar ordens a mercado Monitoramento da gestão de riscos

Os registros de negociação estão prontos para análise e exportação

A tela de relatórios e histórico de negociações organiza as negociações executadas, os registros e o P&L. Analistas, gestores e contadores podem revisar o mesmo registro de negociação.

As ações de exportação fornecem informações estruturadas para análises adicionais e relatórios financeiros. O sistema grava as informações selecionadas em JSON, Excel ou PDF.

Como funciona

  1. O seletor de relatórios carrega o histórico de negociações, as negociações executadas e as informações de P&L.
  2. O módulo de relatórios cria relatórios de backtesting e em tempo real a partir dos registros de negociação.
  3. Os módulos de exportação gravam as informações selecionadas em JSON, Excel ou PDF.
  • pyexcel-io (uma biblioteca para ler e gravar dados de planilhas) oferece suporte a exportações tabulares estruturadas.
  • jspdf (uma biblioteca JavaScript para criar documentos PDF) oferece suporte à geração de relatórios em PDF.
Relatórios e histórico de negociações

Relatórios e histórico de negociações

Funções nesta tela
Gerar relatórios para análise Exportar P&L para Excel Calcular o drawdown máximo Registrar atividade de negociação

O que a solução oferece

Com esta solução, a empresa de investimentos pode:

  • Configurar estratégias de negociação com seus próprios indicadores, regras, mercados e períodos
  • Analisar dados de mercado em tempo real e históricos em um único sistema
  • Gerar sinais, pontos de entrada e saída e decisões de negociação
  • Testar e otimizar estratégias antes da execução em tempo real
  • Gerenciar ordens automatizadas por meio de conexões com corretoras, bolsas ou plataformas
  • Monitorar riscos, posições, registros, desempenho e relatórios

Sistemas prontos poderiam realizar o trabalho?

Antes do desenvolvimento, a tarefa foi comparada com produtos prontos com base em suas próprias descrições.

O que o cliente precisa Plataformas de corretagem Kite, MetaTrader 5, thinkorswim Ferramentas de negociação automatizada Galileo FX, Abbado Solução personalizada
Configurar estratégias de negociação personalizadas parcialmente —
Usar dados de mercado em tempo real ou históricos parcialmente
Gerar sinais e decisões de negociação parcialmente
Executar ordens por meio de APIs parcialmente
Adequar-se às próprias regras do cliente: etapas, funções e relatórios — —
Todas as etapas em um só lugar — —
Nenhuma etapa manual entre programas — —

Com base nas descrições públicas dos produtos e de sua categoria.

Os produtos prontos abrangem partes importantes da tarefa, como negociação, análise e execução de ordens. Um produto pronto é suficiente quando apenas uma dessas partes é necessária.

Este cliente precisava de um software próprio porque as estratégias, os testes, os controles de risco, o monitoramento, os relatórios e as regras de execução exigidos precisavam funcionar juntos em um único lugar.

No final

No final, a solução foi criada para eliminar o trabalho manual do percurso entre dados de mercado e regras de estratégia, decisões testadas, ordens controladas e relatórios de negociação.

FAQ

Pensando em criar um sistema semelhante? Leia as respostas abaixo para ver como o software de negociação algorítmica pode ser adaptado aos dados de mercado, estratégias, execução e relatórios.

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